Acaban de salir publicados los resultados de los tests de estrés a los que han sido sometidas 90 entidades europeas (de 21 países diferentes), 24 de las cuales son españolas. El banco alemán Helaba se ha retirado a última hora por desacuerdos con la forma de calcular el Tier 1.
En un primera momento la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado el resumen de resultados de los tests (18:00h), para ofrecer al público el desglose por países media hora más tarde.
El objetivo de esta prueba es intentar medir la resistencia de la banca en un escenario adverso pero posible. Si bien las proyecciones se han hecho con los balances cerrados a diciembre, se toman en consideración los movimientos de capital de los meses del.
Con los datos de diciembre habrían quedado por debajo de la nota de corte de 5% de Core Tier 1, nada menos que 20 entidades financieras. Si se toman las acciones llevadas a cabo por los bancos en los primeros meses, el número de suspensos baja a 8.
16 bancos y cajas obtendrían un aprobado ajustado, con un capital básico de máxima calidad de entre el 5 y el 6%.
Acaban de salir publicados los resultados de todas las entidades europeas analizadas. La clasificación de las españolas es la siguiente:
- Banco Santander: 8,4% de core Tier 1 (escenario adverso). Un 8,9% si se toman en cuenta las provisiones antíciclicas y convertibles.
- BBVA: 9,2% de core Tier 1. Un 10,2% con provisiones.
- Bankia: 5,4% / 6,5%
- La Caixa: 6,4% / 9,1%
- Effibank: 6,8% / 8,3%
- Banco Popular: 5,3% / 7,4%
- Banco de Sabadell: 5,7% / 8,0%
- CatalunyaCaixa: 4,8% / 6,3%
- Novacaixagalicia: 5,3% / 6,5%
- Mare Nostrum: 6,1% / 9,3%
- Bankinter: 5,3% / 6,8%
- Caja España-Caja Duero: 7,3% / 8,4%
- Banca Cívica: 5,6% / 9,4%
- Ibercaja: 6,7% / 7,3%
- Unicaja: 9,4% / 12,2%
- Banco Pastor: 3,3% / 5,6%
- BBK: 8,8% / 11,3%
- UNNIM: 4,5% / 6,2%
- Kutxa: 10,1% / 10,5%
- Caja 3: 4% / 6,6%
- Banca March: 23,3% / 27,8%
- Caja Vital Kutxa: 8,7% / 9,2%
- Ontinyent: 5,6% / 7,2%
- Colonya: 6,2% / 8%
- CAM: 3% / 5,1%
Por tanto, en esta edición de las pruebas de estrés, 5 son las entidades españolas que no pasan el corte del 5% de tier 1 (si no tenemos en cuenta las provisiones genéricas):
- CAM, con un 3% de tier 1 en el escenario más adverso.
- Banco Pastor con un 3,3%.
- Caja 3 con un 4%.
- UNNIM con un 4,5%.
- Catalunya Caixa: 4,8%.
Moody’s falla en sus predicciones con Caja España-Caja Duero, Novacaixagalicia, que finalmente pasan la prueba.
Banca March es la mejor entidad con diferencia, con un ratio del 23,3%.
Mejores resultados de lo esperado, si bien hay que tomar estos datos con toda cautela, ya que se basan en predicciones realizadas en base a los balances de las entidades, no en pruebas reales, que se realizarán en los mercados.